Сравнение SXRY.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 (^GSPC).
SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXRY.DE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SXRY.DE и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и ^GSPC
Основные характеристики
SXRY.DE:
1.77
^GSPC:
1.68
SXRY.DE:
2.38
^GSPC:
2.28
SXRY.DE:
1.31
^GSPC:
1.31
SXRY.DE:
2.38
^GSPC:
2.55
SXRY.DE:
8.77
^GSPC:
10.40
SXRY.DE:
2.86%
^GSPC:
2.08%
SXRY.DE:
14.11%
^GSPC:
12.85%
SXRY.DE:
-43.41%
^GSPC:
-56.78%
SXRY.DE:
-0.10%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции SXRY.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.31% соответственно.
SXRY.DE
8.75%
6.00%
18.58%
25.45%
12.99%
10.30%
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SXRY.DE и ^GSPC
SXRY.DE
^GSPC
Сравнение SXRY.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и ^GSPC
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.